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完全不相关的证券A和证券B,其中证券A的标准差为40%、期望收益率为14%,证券B的标准差为30%、期望收益率为12%。在不允许卖空的基础上,以下说法正确的有A 最小方差证券组合为40%×A + 60%×B B 最小方差证券组合为36%×A + 64%×B C 最小方差证券组合的方差为0.0576 D 最小方差证券组合的方差为0

247 2021-11-09 10:42
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老师解答
2021-11-09 13:02

你好,风险可以分散,但不可以完全分散 所以你这里正确的是c 那这些数据是没办法去计算的,因为你这里没有给出那个权重,那么按照那个推理的话,你这里只有可能选择的是c

相关问题讨论
您好,计算过程如下 (10%^2*60%^2+15%^2*40%^2+2*10%*40%*15%*60%*(-1))^0.5
2022-05-19
投资组合的方差=第一项资产投资比重的平方×第一项资产收益率的方差+第二项资产投资比重的平方×第二项资产收益率的方差+2×第一项资产投资比重×第二项资产投资比重×两项资产收益率之间的相关系数×第一项资产收益率的标准差X第二项资产收益率的标准差 标准差=方差^(1/2) 在这道题中方差=(50%×12%)^2%2B(50%×20%)^2%2B2×50%×50%×0.25×12%×20%=0.0166 标准差=(0.0166)^1/2=0.1288
2021-06-08
你好,组合的标准离差率=((18%*50%)^2+(20%*50%)^2+2*0.25*18%*50%*20%*50%)^(1/2) =15.03%
2022-05-01
同学,你好 1.期望收益=10%*50%➕ 18%*50%=14% 2.标准差=[(50%*12%)²➕ (50%*20%)²➕ 50%*12%*50%*20%*0.2]平方根
2023-03-04
你好! 麻烦你稍等一下,我看下
2023-04-10
您好可以看下具体结果您自己算一下,如果帮到您了帮忙给我五星好评谢谢
2022-06-30
 你好,稍候,稍后回答你
2021-10-06
您好,正在为您解答
2023-06-01
同学你好,请稍等马上为你解答!
2023-04-10
根据提供的数据,最大标准差是组合中最大标准差的加权和,即0.71*10%+0.29*25%=17.35%;最小的标准差为组合中最小标准差的加权和,即0.71*5%+0.29*15%=9.45%。
2023-03-16
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