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无偏预期理论怎么分析长短期利率的不同

214 2021-11-25 18:54
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老师解答
2021-11-25 19:24

你好! 无偏好预期理论是债券利率期限结构成因的一种理论。该理论认为,债券的长期利率是短期利率和预期的未来各短期利率的几何平均值。因此,长期利率受到预期的未来短期利率变动的影响。如果预期的未来短期利率当上升趋势,那么长期利率将高于短期利率,利率期限结构曲线呈上升型。如果预期的未来短期利率不变化,那么长期利率将和短期利率相同,利率期限结构曲线当水平型。如果预期的未来短期利率呈下降趋势,那么长期利率将低于短期利率,利率期限结构表现为下降型。

相关问题讨论
一般都是进成本或费用,贷应付职工薪酬科目。
2019-03-09
你好 应为长期负债的利率在现在就定下来了,市场利率上升也就没有影响了。
2020-07-26
同学您好。这个没有具体的好坏之分哦,主要看公司领导的风险偏好。喜好风险的多借短期借款,保守的就相反。多借短期借款,因为短期还贷压力大,容易出现资金链断裂,但相对收益比较高
2021-09-09
你好,借方可能会计入财务费用,在建工程等科目
2016-09-09
你这里是属于那个峰型收益曲线。他的那个收益率是波动的,这个下降的幅度比预期理论和流动性溢价都要大。
2021-08-07
借;财务费用等科目 贷;应付利息(分期付息,到期还本) 长期借款-应计利息(到期一次还本付息)
2016-04-26
同学你好 什么课本 我们没有
2023-10-24
说的是短期债券到期可以无缝衔接上其他债券
2022-05-24
同学你好,题目较长,需要时间,请稍等一下
2023-10-24
内含报酬率是项目本身所能达到的报酬率,是未来现金流入的现值=现金流出现值时的折现率,期限越长,未来现金流入的现值越多,内含报酬率越高。 对于折价发行的债券,期限越长,债券价值越低 因为折价发行的债券,票面利率小于折现率,投资人未来是按照票面利率收到利息的,期限越长,投资人少收到的利息就越多,亏得越大,价值越低。溢价则相反。
2020-09-13
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