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组合的方差=两个的平方项+2倍交叉项,其中2倍的交叉项=r12@1@2=@12,所以总分险跟标准差和协方差均相关。老师,协方差有衡量风险吗?

372 2022-01-25 09:47
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老师解答
2022-01-25 09:57

你好!协方差有衡量风险的

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Excel学堂用户1449
2022-01-25 13:04

追问: 是总风险吗,常见一般是标准差和方差衡量总风险

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答疑老师
2022-01-25 13:09

回答: 是的,是衡量总风险的。你的理解很对

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您好! 证券组合收益率=10%*1.5/5%2B14%*3.5/5=0.128 投资组合的方差=资产1的方差*资产1的权重的平方%2B2*资产1的标准差*资产1的权重*资产2的标准差*资产2的权重*二者相关系数%2B资产2的方差*资产2的权重的平方 =0.24*0.24*1.5^2%2B2*0.24*1.5*0.32*3.5*0.52%2B0.32^2*3.5^2=1.803328 标准差=根号1.803328
2023-03-31
同学你好,计算如下: A的标准差=(0.1764)^0.5=42% B的标准差=(0.1089)^0.5=33% 相关系数=0.02772/(42%*33%)=0.2 投资组合的标准差=[(60%×42%)+(40%×33%)+2×60%×42%×40%×33%×0 .2] 组合报酬率=18%*60%+16%*40%=17.2% 组合的风险的标准差=[(60%×42%)+(40%×33%)+2×60%×42%×40%×33%×0 .4]
2022-05-14
.(1)如果AB两种证券报酬率的协方差是0.02772,则AB两种证券的相关系数为=0.02772/(0.1089*0.1764)=1.4 投资组合的标准差为=根号((60%*0.1764)*(60%*0.1764)%2B2*60%*40%*0.02772%2B(40%*0.1089)*(40%*0.1089))=0.162 (2)如果AB的相关系数是-0.4,计算投资于A和B的组合报酬率为=18%*60%%2B16%*40%=17.2% 组合的风险的标准差为=根号((60%*0.1764)*(60%*0.1764)%2B2*60%*40%*-0.4*0.1764*0.1089%2B(40%*0.1089)*(40%*0.1089))=0.097
2022-05-15
.(1)如果AB两种证券报酬率的协方差是0.02772,则AB两种证券的相关系数为=0.02772/(0.1089*0.1764)=1.4 投资组合的标准差为=根号((60%*0.1764)*(60%*0.1764)%2B2*60%*40%*0.02772%2B(40%*0.1089)*(40%*0.1089))=0.162 (2)如果AB的相关系数是-0.4,计算投资于A和B的组合报酬率为=18%*60%%2B16%*40%=17.2% 组合的风险的标准差为=根号((60%*0.1764)*(60%*0.1764)%2B2*60%*40%*-0.4*0.1764*0.1089%2B(40%*0.1089)*(40%*0.1089))=0.097
2022-05-15
你好,这个公式是衡量资产组合风险的。
2020-10-26
同学您好,这里有几个概念 1.方差代表了系统风险和非系统风险 2.系数只表示两个项目的相关程度,可以理解为同步程度 3.系数为1,表示完全同步,甲项目挣钱,乙项目跟着挣钱,系数为-1,表示完全不相关,甲项目挣钱,乙项目就块钱 4.投资尽量多的项目,是可以分散风险的,但是只能把非系统风险无限压低到0,系统风险不能分散
2022-11-26
相关程度看的是相关系数的绝对值,所以相关系数在0~%2B1之间变动时,相关程度越低,相关系数是越接近0的,分散风险的程度越大。相关系数在0~-1之间变动时,相关程度越低,是越接近0的,分散风险的程度越小。分散效应看的是相关系数的数值本身,如果相关系数是-0.8,那么相关程度很高,但是风险分散效应是比较强的,所以选项不对。当两种资产完全负相关,风险分散效应最强;当两种资产完全正相关,风险分散效应最弱——完全正相关和完全负相关都属于相关程度高的,但是一个风险分散效应强,一个风险分散效应弱。所以选项的说法是不全面的。这里是通过两个极端来证明选项的说法不正确
2021-09-23
同学你好!这个是正确的
2021-08-28
您好,可以通过协方差矩阵图来理解。协方差矩阵中,方差项代表个别资产的风险,协方差项代表证券之间的共同变动程度(相关性)。随着组合内资产数量的增加,方差项所占的比重越来越小,表明个别资产对投资组合风险的影响越来越小,直至可以忽略不计;而协方差项所占比重越来越大,表明投资组合风险主要决定于组合内各证券收益率的相关性。   因此,充分投资组合的风险,只受证券之间协方差(即相关性或共同变动程度)的影响,而与各证券本身的方差(个别风险)无关。
2022-03-02
同学你好,组合标准差=(A的平方%2BB的平方%2B2AB*相关系数)的1/2次方 当相关系数=1时,组合标准差=A%2BB=12%*50%%2B8%*50%=10% 当相关系数=-1时,组合标准差=A-B=12%*50%-8%*50%=2%
2022-04-20
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