(1)X股票预期收益率=30%×20%+50%×12%+20%×5%=13% (2)证券组合的预期收益率=40%×13%+10%×30%+8%×30%=10.6% (3)证券组合的贝塔系数=2.5×40%+1.5×30%+1×30%=1.75 (4)该证券组合的必要收益率=4%+1.75×(9%-4%)=12.75% 由于组合的预期收益率低于组合的必要报酬率,所以该组合不值得投资。
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