一只美国国债偿还期为十年，到期日为2025年12月30交割日为2018年5月15日，半年付息一次，票面利率为6.5%，面值为100元，到期收益率水平为5.2%，计算交割时该国债的全价和净价。 计算步骤能不能更详细

该债券发行价格为1000元，5年期，票面利率6%，半年付息一次，到期预期收益率8%，根据定价理论，该债券的发行价格应等于票面价值（面值）+到期收益率（票面收益率）×期限。即1000+6%×5=1200元。 拓展知识：定价理论是指以现值的概念为基础，根据证券本身的价值和投资者的预期收益来确定证券的价格。它将未来收益率转换为当前价值，从而确定证券价格。

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学员您好，计算过程如下 30X（p/a,4%,10）%2B1000X(P/F,4%,10)=243.3%2B675.6=918.9

债券持有期间的收益率为(卖出价格-买入价格%2B持有期间利息)/(买入价格*n)*100％=（9%2B25）/91*100%=？

你好 计算过程如下 91=100*5%*（P/A，i，2）%2B100*（P/F，i，2） I=10.20%

某人持有该国债到到期日，计算其收益率=100*5%*3/91=16.48%

本题需要计算两种不同息票率的国债的转换因子，以及期货的理论报价和到期交割时每份合约实际应收到的现金。 首先，我们可以根据题目给出的信息计算出连续复利的2个月期资金成本： 连续复利的2个月期资金成本为：1.75 接下来，我们可以根据转换因子的计算公式，计算出息票率为2.94%的国债的转换因子： 息票率为2.94%的国债的转换因子为：0.05881013755440634 同样地，我们可以计算出息票率为3.77%的国债的转换因子： 息票率为3.77%的国债的转换因子为：0.07460698916198516 接下来，我们可以根据期货报价和转换因子的关系，计算出期货的理论报价： 期货的理论报价为：1715.078457463033 最后，我们可以根据期货报价和实际交割价格的差异，计算到期交割时每份合约实际应收到的现金： 每份合约实际应收到的现金为：857539.2287315164

单利，100×3.5%×5×(P/F，3%，5) 复利，100×3.5%×(P/A，3%，5)+100×(P/F，3%，5) 你计算一下结果

你好，你是要问什么嗯

1借交易性金融资产成本204000 应收利息他6000 贷其他货币资金210000