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Excel学堂用户7337

市场组合的风险收益率为10%怎么判定是不是RM

105 2023-03-17 13:41
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老师解答
2023-03-17 13:45

你好同学,rm是市场平均收益率的

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Excel学堂用户7337
2023-03-17 13:46

追问: 怎么判定是不是需要Rm-Rf

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答疑老师
2023-03-17 13:52

回答: 题目给出风险收益率,直接乘以贝塔系数就是企业的风险收益率

相关问题讨论
RM-RF市场风险溢酬,RM 市场组合平均收益率, RF 无风险收益率,贝塔 :个别或组合证券的系统风险(风险系数),个别或组合证券 必要收益率:RM+贝塔*(RM-RF)
2022-05-03
学员你好,市场平均风险收益率=RM-RF,证券组合风险收益率=(RM-RF) 具体的每一类证券=RF%2Bβ*(RM-RF)
2022-11-24
学员你好,Rm指的是市场收益率,Rm-Rf是市场风险收益率,市场组合的收益率就是必要收益率
2022-02-23
同学,你好 Rm是市场组合平均收益率,Rf是无风险收益率 5%是Rm-Rf
2021-06-05
市场风险溢价率(Rm-Rf)反映市场整体对风险的偏好,如果风险厌恶程度高,则证券市场线的斜率(Rm-Rf)的值就大
2020-04-08
4. 已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产的β系数为2,这里的必要收益率=5%+2*(10%-5%)=15%,这个不正确,同学。如告知市场组合的必要收益率你做的就是正确的,如果告诉的是市场组合风险收益率,证券必要收益率=5%加2*10%=25%
2020-04-15
同学您好! 判断题目中的市场平均风险收益率是指Rm还是Rm-Rf,关键在于理解题目的语境和背景。通常,若题目强调风险调整后的收益率或涉及风险与收益的关系,则可能是Rm-Rf。而若仅提及市场平均收益率,不涉及风险调整,则可能是Rm。
2024-03-09
勤奋刻苦的同学,您好: Rm-Rf 市场组合的风险收益率就是贝塔系数乘以(Rm-Rf),这个是市场风险溢价。 每天努力,就会看到不一样的自己,加油!
2023-08-11
同学你好,因为是假设在风险容忍程度不变的情况下,市场风险溢价依然保持在4%。
2020-05-21
市场风险收益率与市场组合的风险收益率是一个概念,就是市场组合的平均收益率-无风险收益率
2020-06-05
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