Excel学堂用户6483

财管这道题可以看出协方差就是贝塔值吗？

471 2020-09-11 17:33

老师解答

答疑老师

2020-09-11 18:09

你好，同学。您这里的贝塔值=相关系灵敏*（单项资产标准差/整体标准差）这是用的这个公式的。

您好题目直接给出的应该是贝塔权益如果是资产的话应该单独说新目标结构负债总额/资产总额=50% 资产=2 负债=1

2019-09-25

您好，风险收益率是贝塔系数*风险溢酬，是的。风险溢酬和风险收益率不一样的。梁老师是不是口误说错了总结如下 Rm表示平均股票的必要报酬率、市场平均收益率、市场组合收益率、市场组合的必要收益率、平均风险的必要收益率 Rm-Rf表示投资者为补偿超过无风险报酬的平均风险而要求的额外收益，是风险的价格，有的时候题目中会把称为市场“风险”报酬率。表述为：市场风险收益率、市场平均风险牧益率、市场风险益酬、市场组合的风险收益率、股票市场的风险收益率、平均风险的风险牧益率 βx(Rm-Rf)的其他常见叫法有:股票的风险收益率、股票的风险报酬率、股票的风险补偿率、风险收益率、证券组合的风险牧益率、某资产的系统风险收益率、某资产组合的系统风险收益率

2023-08-12

你好是两个证券之间的关系两证券协方差表示两种证之间共同变动的程度：相关系数是变量之间相关程度的指标根据协方差的公式可知，协方差与相关系数的正负号相同，但是协方差是相关系数和两证券的标准差的乘积，所以协方差表示两种证之间共同变动的程度。相关系数是协方差与两个投资方案投资收益标准差之积的比值，其计算公式为：相关系数总是在-1到%2B1之间的范围内变动，-1代表完全负相关了，%2B1代表完全正相关了，0则表示不相关。相关系数和协方差的变动方向是一致的，相关系数的负的，协方差就一定是负的。

2023-01-28

你好，这样子理解比较通俗易懂:首先，这里说的是单项资产的系统风险，是用贝塔值去衡量的，贝塔值越大，反映系统风险越大。贝塔值等于单项资产与市场组合的协方差除以市场组合收益率标准差的平方，也就是单项资产与市场组合的相关系数乘以单项资产的标准差再除以市场组合的标准差。这个公式表示单位的市场组合风险对应的单项资产的风险，并且乘以相关系数作为衡量尺度。相关系数和市场组合标准差是固定的，因此贝塔值实际上是和单项资产的标准差成正相关关系，所以分子是单项资产的标准差，也就是反映的风险。

2020-07-05

你好，这个题有点误导，甲的必要收益率=无风险收益率%2B风险溢价率，这个题可以直接算出风险溢价率，然后乙是甲的1.5倍，直接算出乙的风险溢价率

2020-03-29

您好计算过程如下您可以参照一下 (0.1-0.12)^2*0.5%2B(0.1-0.12)^2*0.3%2B(-0.05-0.12)^2*0.2=0.0061 算不出来您的这个答案啊可以把您书上的例题截图一下吗

2023-12-19

你好同学：预付年金终值是期数加1，系数减1，所以按10%，11的系数计算，是18.531然后再减去1，就是17.531。

2021-01-22

β权益是包含了企业的财务风险和经营风险，β资产仅体现公司的经营风险，所以，β权益＞β资产。由β权益转换为β资产，就要剔除财务风险，即资本结构（负债／所有者权益）卸载财务风险：β资产＝β权益／【1%2B（1－所得税税率）×产权比率】加载目标企业财务风险：β权益（目标企业）＝β资产×【1%2B（1－所得税税率×产权比率（目标企业））】

2023-11-13

你好同学，可以从以下几个方面入手。 1、总体资产负债占比比例还算健康 2、存货积压较多，还有一定量的应收账款，货币资金较少，注意资金回笼和回款效率 3、负债部分短期负债占主要部分然后再结合您本身公司的实际情况，可以的话再结合历史数据和同行业其他公司的情况作对比分析就更好了。希望帮到您！如满意请给予五星好评谢谢！

2022-04-26

协方差是指的两种债权组合的标准差，考试几率很小，掌握那里的结论就好了。

2022-03-27